基于数据挖掘方法的期货量价关系及波动性研究

本文以期货市场普遍认可的结论——量价之间存在正相关关系作为研究假设,以SPSS统计分析软件作为研究工具,通过对两个交易日的持仓量及成交量的绝对差值与价格的绝对差值的关系来加以验证。在研究过程中,选取了白糖和铜这两个期货品种,并对其2007—2012年五年的期货市场的价格、持仓量、成交量进行了分析。经研究验证,两个交易日的持仓量及成交量的绝对差值与价格的绝对差值存在显著相关性。利用SPSS软件的非线性拟合方法得出了未来期货商品收盘价与成交量的关系函数,但其拟合度较低。