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本文使用国际货币基金组织最新的宏观审慎政策数据库,以全球40个主要国家为样本,用面板变系数方法研究宏观审慎监管工具对于调控信贷增速的有效性。结果表明:宏观审慎监管确实能够有效调控信贷;资本缓冲要求、银行资本充足率要求与系统重要性金融机构监管在多数国家表现出良好的调控信贷有效性;在发达国家中流动性监管具有良好的调控信贷作用。 相似文献
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本文以中国2016年之前上市商业银行作为中国银行业的代表,测算银行业系统性 风险VaR。整体来讲,我国银行业系统性风险较低,但VaR在2015年较高。虽如此,我国银行业资本持有量能够抵御银行体系的系统性风险。在系统性风险VaR贡献度方面,本文实证分析表明,在样本期间内,浦发银行、中国银行、农业银行、交通银行贡献度较高。银行体系系统 性风险VaR受GDP增长率和沪深300指数收益率的显著影响。 相似文献
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商业银行的行业风险敞口与商业银行绩效密切相关。中国数据实证分析表明,银行财务报表中会计占比较大的行业并非是市场认为的银行风险敞口最大的行业;股份制商业银行对各行业风险敞口较高。整体上商业银行对各行业的风险敞口对商业银行股票波动率、收益率和市值与账面价值之比具有显著影响,但行业风险敞口对银行系统性风险贡献度的影响不显著。 相似文献
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宏观审慎监管需要微观基础.研究商业银行偿付能力风险与流动性风险和银行体系风险的关系,有助于监管当局制定合适的监管工具,有效管理银行业的系统性风险.中国未曾爆发过真正意义的银行业危机,因而研究影响银行业系统性风险的因素成为难题.在借鉴风险二维定义属性基础上,本文对商业银行偿付能力风险和流动性风险如何影响银行业稳定进行了实证分析.分析结果表明,当商业银行偿付能力上升时,银行风险承担会上升,进而增加银行倒闭的预期损失;商业银行流动性风险的上升也会增加银行倒闭的预期损失;商业银行偿付能力提高时,流动性风险会降低;商业银行流动性风险上升时,偿付能力风险也上升. 相似文献
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中小型高科技企业呈现出明显的高增长率、高研发费、高附加值、高知识技能密集等主要特性,但通常又存在资产规模小、有形资产占比小而无形资产占比大的特点,由于知识的不可储存性和创新收益溢出效应.高科技企业又具有高风险、高收益的特征。正是由于中小型高科技企业规模小、高风险的特性.导致传统的商业银行出于成本和回避风险的考虑.不愿对中小型高科技企业提供贷款,导致中小型高科技企业通过银行进行间接融资的困境。而纵观国外中小型高科技企业的发展与融资实践.其发展呈现出越来越快的趋势.并形成了政策性融资、 相似文献
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本文论述了加密资产的共性特征和加密货币的基本特点,并在此基础上,讨论了加密资产的风险类型,对金融机构如何管理加密资产风险提出建议。本文认为,加密货币的支付清算系统相对于传统以中央银行为清算系统并不会显示出太多优势。对于加密资产的监管,以Basel协议为核心的审慎监管框架仍旧适用,但要与原有的框架进行整合,监管当局要从金融功能的视角看待加密资产,对履行同样金融功能的业务实施同样类型的监管要求。 相似文献
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我国应逐步建立宏观审慎监管体系,以保证金融体系的稳定和实体经济的健康发展。一、明确中央银行在宏观审慎监管中的核心地位。宏观审慎监管要求关注信贷增长、资产价格的变动和金融机构整体的稳健性及相关性,要及 相似文献
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符合金融发展规律的金融监管不会抑制金融创新,但风险承担能力与风险承担水平匹配应是金融科技监管的底线原则,且能够有效解决规范与发展的对立统一问题。本文认为,即使是在“监管沙盒”中进行创新试验,也应要求金融科技平台企业的风险承担大小与其风险承担能力相一致,这样金融科技平台企业才能够“走出沙盒”。本文首先从实然性、必然性和应然性三个角度论述了对金融科技平台企业实施监管的原因,并提出了审慎监管应遵守的四个原则:科技服务与金融服务分业监管原则、合规监管上升至风险监管原则、全面风险管理原则、加强服务实体经济能力原则。之后,从公司治理体系、偿付能力监管与流动性监管双支柱框架、监管当局监督检查、信息披露以及宏观审慎视角提出了对金融科技平台企业实施审慎监管的方案。 相似文献