风险管理的前瞻性与计量模型的时滞性

前瞻性是现代风险管理的重要特性。商业银行一般通过采用统计模型等工具和方法,对风险信息进行描述性分析和前瞻性分析。本次国际金融危机之后,预测性分析在商业银行风险管理中的重要性进一步提升。然而需要     

从金融监管改革新形势看商业银行风险管理转型升级的着力点

金融危机以来,全球金融监管发生了重大变革。近期,中国银监会也出台了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》,积极推进新监管标准在国内银行业的实施,且实施标准比国际标准更高更严。新监管标准对中国银行业的业务发展模式、盈利模式、财务及资本管理、风险管理等均构成了巨大挑战,但同时也为中国银行业风险管理转型升级提供了新理念、新思路和新技术。中国银行业应尽快适应国际金融监管改革形势,并以此为契机,加快推进风险管理转型升级,全面提升风险管理水平和核心竞争力。     

新资本协议内评法下RAROC与EVA的经济涵义探析

风险调整后的资本收益率(RAROC)和经济增加值(EVA),诠释了风险、资本与收益三者之间的关系,是现代商业银行风险管理的两个重要指标,也是新资本协议内部评级应用的重要指标。通过其在银行各业务条线和管理领域的应用,可有效传导银行风险偏好,实现银行股东价值的增加,促进银行稳健经营和可持续发展。     

次贷危机对新资本协议实施的影响北大核心CSSCISSCI

本文以风险管理为切入点,讨论次贷危机与新资本协议之间的关系,试图回答业界对新资本协议制度合理性的某些质疑。与1988年资本协议相比,新资本协议建立了更具灵活性、适应性和前瞻性的资本监管制度,赋予资本充足率更加丰富的风险管理内涵,为商业银行改进风险管理提供了正向激励;次贷危机不仅未否认新资本协议的合理性,反而进一步凸现了全面实施新资本协议的重要性;新资本协议应顺应金融创新的趋势,吸取次贷危机的教训,做出适应性调整;虽然实施新资本协议不可能阻止金融危机再度发生,但可以提升银行体系应对外部冲击的能力,至少可以缓解未来金融危机的破坏力,从而提高社会福利。     

新资本协议实施：准备就绪

近期,中国银监会对各新资本协议银行的协议实施准备情况展开了预评估工作,将确定各商业银行是否具备2010年正式申请实施新资本协议的条件,各家新协议银行都在紧锣密鼓地进行准备工作,以迎接银监会的现场检查：作为新资本协议银行,中国银行很早就关注新资本协议的进展。早在2003年,中国银行参加了由人民银行牵头应对巴塞尔委员会的几次定量测算,并按照监管部门的安排积极参与相关国际会议。     

商业银行风险管理的转型升级

从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅲ的演变逻辑20世纪80年代,美国等发达国家的银行业在拉美债务危机中遭受重大损失,而日本银行业的资本全球扩张也给欧美银行带来极大威胁。巴塞尔委员会在1988年出台巴塞尔协议Ⅰ,基本出发点就是用银行有限的资本限制其业务扩张,促进国际银     

商业银行风险偏好设置与传导——基于巴塞尔协议视角的研究

风险偏好是银行在实现战略目标过程中愿意且能够承担的风险数量和种类,实质上是银行战略在风险管理上的具体体现。本轮金融危机表明,构建良好的风险偏好框架是建设稳健的全面风险管理体系的重要内容之一。风险偏好设置包括选取指标、量化指标值等;传导则包括自上而下的分解和自下而上的反馈过程。风险偏好应成为全程风险管理的主线。本文从风险偏好的定义、作用、设置和传导角度做一分析,以期对国内商业银行构建和实施科学的风险偏好框架有所启示。     

商业银行风险策略管理框架研究——基于银行战略实现与价值创造的视角

风险策略管理是基于银行战略实现与价值创造视角对全面风险管理的考察。风险策略管理把银行面临的各类风险通过风险计量统筹、整合为一个整体并与资本和银行战略建立紧密的联系,进而通过风险偏好的传导、与业务计划的互动达到价值创造的目的。本文基于对银行战略与风险管理关系的分析,提出了风险策略管理的概念与核心要素,构建了一套完整的风险策略管理框架,并以房地产行业为例阐述了风险策略管理的运行机制。     

深入理解巴塞尔Ⅲ加快推进商业银行风险管理转型升级

此次“全球金融危机”,实际上是一场“北大西洋金融危机”：缘于美国次贷危机,累及全球;欧美所受影Ⅱ向也最为深重。这充分暴露了西方主要金融机构业务模式和发展战略存在一定缺陷,以及金融监管方面存在较大漏洞。     

全面推进BASEL II&III的统筹实施

2010年11月12日,G20首尔峰会批准了巴塞尔委员会建议的国际金融监管改革一揽子方案(简称"BASEL III"),进一步严格银行资本和流动性监管标准。同时,银监会加快推进BASEL II审批和BASEL III国内实施。统筹实施BASEL II&III、全面提升商业银行风险管理,将是我国银行业未来发展的必然趋势。