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异质金融市场驱动的已实现波动率计量模型 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据金融高频数据的典型特征和异质市场假说,首次提出了异质市场驱动因素的分层结构,并借此构建了已实现波动率的HAR-L-M计量模型。模拟分析显示出该模型的合理性和优越性,样本内、外预测都说明HAR-L-M模型优于现有已实现波动率HAR模型和ARFIMA模型。最后的实证分析结果显示,中国市场的异质程度要强于美国证券市场,同时个股更容易受多种异质驱动因素的影响,个股稳定性要比股指差。 相似文献
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西方宏观核算的借鉴意义何在?张小斐,刘军我国新国民经济核算方案的颁布和实施,意味着我国宏观核算理论、制度和方法又向前迈进了一大步。然而,仔细研究和分析起来,我国新国民经济核算进而整体宏观核算的理论和实践还有一些不尽如人意的地方。本文试图勾勒出西方国民... 相似文献
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基于产学研合作理论,利用山东半岛蓝色经济区六地市2003—2011年的面板数据,研究分析产学研合作联盟对经济发展的动态影响。实证分析发现:目前山东半岛蓝色经济区的产学研联盟还未形成,内部产学与产研联盟形式普遍存在;科技生产对经济发展的贡献独立显现,“学”与“研”未能发挥最大潜能;另外,以青岛领衔的老牌经济强市产学研联盟处于相对成熟阶段。产学研联盟的深入剖析,将为政府制定经济发展政策提供理论依据。 相似文献
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张小斐 《数量经济技术经济研究》1999,16(9):67-69
一、企业内部经济信息的替代性 1.企业组织的决策──信息机制 一个企业一经形成,一个管理体系也就形成。而管理是以决策为特征的。决策凭信息。当把一个企业看作一个与外部有明确边界的独立物时,其内部运作的决策需要内部信息。当把一个企业看作一个与外部有密切联系并不断交流的运动物时,其决策需要外部信息。一个企业与外部既有明确边界,又有密切联系,因此既需要内部信息,又需要外部信息。同时,企业形成之后,其层级结构所具有的决策──信息机制也就蕴含其中,并推动和制约着企业的运转,企业决策──信息机制的第一个特征是决… 相似文献
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运用协整理论,对山东城镇居民的人均可支配收入与人均消费性支出进行了实证分析。得出的结论是:1980~2003年,城镇居民的消费与收入具有协整关系,城镇居民的消费函数具有稳定性,居民的消费主要取决于居民的收入。从长期看,要刺激山东城镇消费市场,必须依靠增加城镇居民的人均可支配收入。对于刺激消费的降低利率、增加消费信贷等短期性政策,虽然短期内可能扩大消费,但不可能影响消费和收入的长期均衡关系,上一期扩大的消费将在下一期的消费中进行修正。 相似文献
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