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依据实物期权理论,采用鞅定价方法,构建了矿产资源价值估计模型——GARCH资源开发投资评估模型。该模型允许资源价值具有时变的波动率,弥补了折现现金流(DCF)方法和传统实物期权方法在实际应用中的不足。利用锌、镍、铜和锡等矿产资源的现货价格数据,对本文构建的模型、DCF模型和B-S模型的资源价值估计效果进行比较分析。结果显示,本文构建的模型能灵活刻画资源开采过程中的期权价值,比其他模型更能体现资源所有者的权益。  相似文献   
2.
利用2011—2022年A股上市公司的股票流动性数据,实证检验公司ESG(环境、社会责任、公司治理)表现对股票流动性的影响。结果表明:ESG表现能够显著提升股票流动性,通过分项指标来看,环境、社会和公司治理均对股票流动性具有提升作用,并且社会对于股票流动性的提升效果最为显著;异质性分析表明,ESG表现对股票流动性的提升作用在非重污染企业和国有企业中更加显著;ESG表现主要通过提升外部分析师关注度和媒体正面评价、提升内部创新效率和缓解内部委托代理成本等传导路径影响企业流动性水平。  相似文献   
3.
随着全球经济不稳定性的增强和我国利率市场化的深入推进,金融资产的波动性不断加剧,资产组合优化配置问题依然是金融投资理论研究和实务领域的核心问题。Black-Litterman模型因其解决了传统均值方差模型对参数敏感的问题,且允许将投资者观点融入模型中,已被广泛应用于资产配置实践中。然而投资者观点矩阵的确定一直是Black-Litterman模型理论和应用研究的难点。将宏观因子融入投资者观点矩阵,应用基于主成分分析法的支持向量回归(SVR)模型实现观点矩阵的估计,构建融入宏观因子的SVR-Black-Litterman资产配置模型。为检验模型的有效性,将该模型与经典模型进行比较。实证结果表明,所构建的模型具有较好的市场表现。  相似文献   
4.
从国有企业新一轮"国进民退"的背景出发,利用2002—2013年期间中国国有上市公司100强的财务数据,采用Pair-copula技术分析了国有企业的垄断扩张和规模扩张与企业绩效的关系,检验了垄断扩张和规模扩张对国有企业绩效的影响。结果表明:2009年后"国进民退"现象呈进一步加强的趋势,国有企业绩效并没有发生显著变化;国有企业绩效与企业垄断扩张显著负相关;在垄断扩张的条件下,规模扩张与国有企业绩效的局部相关关系非常弱。这说明,国有企业的垄断扩张并没有提高国企的经营绩效,政府需要谨慎对待"国进民退"现象。  相似文献   
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