公司债定价：首中时模型的蒙特卡罗实现

论文借鉴信用风险度量的首中时结构模型,通过该模型的蒙特卡罗模拟对我国公司债进行定价,同时探讨了拟合公司债价值最佳的违约回复率设定和动态波动率的模型选择问题。研究表明首中时模型用于公司债定价是可行的,且不同的债券确实存在不同的回复率,并且对同一公司的不同债券使用同样的回复率也是不准确的,另外论文也进一步肯定了GARCH（1,1）模型在估计波动率方面的适用性。     

大电网最优潮流问题的解耦算法综述

对最优潮流（OPF）解耦算法发展历史进行简单介绍。又对目前几种较为常用的OPF解耦算法进行简单的原理介绍与分析。详细介绍了较为成熟的两种算法：基于辅助问题原理的OPF解耦算法和基于近似牛顿方向的OPF解耦算法，并分析比较了它们的优缺点。