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ARCH模型是动态非线性的股票定价模型,它在经济和金融领域引起了高度的重视并广泛地应用于经济领域的时间序列分析.在短短20年时间里取得了迅速的发展,先后提出了GARCH、ARCH-M、TARCH、EGRACH等模型.本文从ARCH模型的发展和在国内的应用出发,简要介绍了ARCH模型主要形式,然后将ARCH模型应用于我国上海股票市场,以上证指数为研究对象,进行实证研究.从实证结果中总结出上海股市的总体特征,并为其进一步发展完善提出了一些建议. 相似文献
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ARCH模型是动态非线性的股票定价模型,它在经济和金融领域引起了高度的重视并广泛地应用于经济领域的时间序列分析。在短短20年时间里取得了迅速的发展,先后提出了GARCH、ARCH-M、TARCH、EGRACH等模型。本文从ARCH模型的发展和在国内的应用出发,简要介绍了ARCH模型主要形式,然后将ARCH模型应用于我国上海股票市场,以上证指数为研究对象,进行实证研究。从实证结果中总结出上海股市的总体特征,并为其进一步发展完善提出了一些建议。 相似文献
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许庆光 《太原城市职业技术学院学报》2007,(5):20-21
本文采用统计分析软件,应用协整技术和1981年以来的数据对人民币实际汇率如何影响我国外汇储备作了实证分析。通过分析发现人民币实际汇率和外汇储备存在长期均衡关系,并对外汇储备有负向的影响,并提出汇率不是使其变动的最主要因素,我们不能单单依靠人民币实际汇率的变化来调整外汇储备。 相似文献
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