基于分数布朗运动的期权定价模型与kospi200指数期权的实证研究

期权定价模型理论的研究对金融衍生品这一金融创新的发展起着举足轻重的作用。定价理论的发展从最初的完备市场的定价模型．到一系列的金融危机后的弱化市场假设下的数理金融模型。很多经济学者意识到未来某一时刻的资产价格不仅与当前价格有关,与历史价格也有关。经济学家开始用分数布朗运动来代替原有的基于几何布朗运动的经典假设来描述资产价格的运动规律,并将由此建立的期权定价范式运用于市场研究、投资等各个金融领域,取得了不错的效果。本文针对基于分数布朗运动的期权定价模型,结合韩国股指期权KOSP1200的实盘数据进行数据拟合。通过构建数据分析的系统架构．对交易数据进行采集分析,编写数据处理的MATLAB模块组．我们得到了较好的拟合结果。同时我们建议该模型市场环境参数的选取方法及计算方式,可以作为我国中金所即将上架的沪深300股指期权定价模型的范式。分数布朗运动的期权定价模型对于机构投资者把握市场趋势具有较强的指导意义。     

某碾压混凝土重力坝温控方案优化研究

温度裂缝主要通过坝体温度控制、施工措施和结构优化来防止。结合实际工程典型溢流坝段,根据边值条件和坝体各分区混凝土热力学参数,通过稳定温度场、基础温差、层间温差和内外温差的计算,确定了坝体温度控制标准;以温控标准为依据,采用有限元法对表面保温、浇筑温度、水管冷却、纵缝设计、开浇时间、升程高度等因素进行了敏感性分析,优化了温控措施。分析表明,温控措施能满足混凝土连续上升浇筑的温度场和应力场的要求,为大坝混凝土施工提供科学的依据。     

基于RS-SSA-RF的帷幕灌浆施工质量预测

灌浆施工质量预测作为施工过程控制的重要抓手，为寻求具有高精度及低耗时性的灌浆施工质量预测方法，建立了基于粗糙集理论和樽海鞘群算法优化的随机森林的灌浆施工质量预测模型。通过工程应用，对帷幕灌浆施工质量进行了预测分析，并与支持向量机、BP神经网络对比，结果显示本文所提出的方法耗时仅为219.313 s,预测值与实测值的Pearson相关系数为0.936、平均绝对误差为0.140、均方误差为0.037、平均绝对百分比误差为0.059,与实际值具有一致性。研究表明，所建立的模型可为灌浆施工质量控制提供参考。