金融科技与银行价值链的重塑

金融科技在显著提升银行服务水平和经营效率的同时,也对银行业的竞争环境产生了深刻影响,商业银行在服务场景和渠道、客户信息以及资金等方面的传统竞争优势受到挑战.为快速获取必要的金融科技能力,银行加速推进数字化转型,并在其价值链的多个环节与科技企业开展合作.银行价值链由封闭的自我循环模式转向开放的合作模式,且价值链中的高附加值活动存在向少数企业集中的趋势.银行业的风险特征也由此发生重要变化:传统的战略风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险与系统性风险依然存在且变得更加复杂;科技风险、网络风险与数据安全等问题日渐凸显.作为应对,我国应结合银行业的实际情况,对现有银行监管框架和模式进行再评估,督促指导银行在推进数字化转型的过程中密切关注相关风险,进一步加强监管能力建设,以更好地守住不发生系统性金融风险的底线.     

建设节能减排金融服务的长效机制

银行业金融机构应充分发挥在节能减排工作中的重要作用,积极调整和优化信贷结构,有效防范信贷风险,推动国民经济可持续发展     

大数据与金融分析框架的完善

传统金融分析框架受制于古典经济学的理论缺陷,难以对现代金融体系的运行规律及其风险特征进行准确的描述与分析。大数据理念和技术的发展为金融分析框架的完善提供了重要契机,其应用可以从以下三方面提高金融风险分析的前瞻性和有效性：在方法论方面,从海量数据中“归纳”出整个金融网络的动态全貌,以更好地理解金融风险的形成和传播路径;在金融风险识别方面,前瞻性地捕捉微观主体的行为特征、资金异动、特殊关联结构与金融风险之间的关系;在系统性风险防范方面,精准刻画金融网络中的重要节点、“涌现”特征以及演进态势,以助力对重大风险源的及时识别、监测与处置。     

美国房地产周期与经济衰退的可预测性研究

本文对房地产周期与收益率曲线反转对经济衰退的预测两个变量的联合预测进行了理论探讨和实证检验。实证结果表明,房地产周期和收益率曲线反转的联合预测力远大于单变量预测力。将本文实证结果应用于2006年以来经济数据的分析表明,从预测角度看美国经济将在2007-2008年间进入衰退。     

风险加总方法改进及监管启示

联合论坛(Joint Forum)工作组的调研成果显示,在风险加总方法上的新进展,将带来对当前风险加总方法的改进.本文还将提出对中国银行集团监管的启示.     

美国社区银行的经营模式及启示

美国社区银行的定义在美国,社区银行通常是指主要从事传统银行业务,为当地居民、中小企业和农户提供存款、贷款和结算服务的商业银行。社区银行不是法律上的概念,美国没有在法律上对社区银行进行界定,而是在实践中由监管机构根据一定的标准将所监管的部分银行机构划定为社区银行。美国银行监管机构对社区银行的定义     

银行集团的风险并表:风险计量及评估方法

银行集团的风险评估和计量与单个银行的不同之处在于对风险的并表处理上,特殊风险暴露以及多样化收益的综合影响使得银行集团的风险并不等于各个业务单元风险之和。在单个风险类型、业务单元以及集团层面三个层次的风险加总过程中需要考虑多样化效应、相关性的作用和不同性质子公司风险如何加总的问题。本文分析了运用Copulas函数计量银行集团整体风险的方法,指出目前存在的困难主要有计量相关性和多样化效应的技术性障碍、信息系统的支持、风险并表和专业化风险管理与监管之间难以调和的矛盾,提出解决风险并表的监管技术尚需不断完善,监管者要深入分析多样化效应和特殊风险暴露的综合影响,要兼顾风险的专业性和一体化需求,对大型复杂银行集团并表基础上风险水平的审慎计量和更严格的监管仍然是必要的。     

完善我国银行监管评级制度

<正>监管评级是银行监管的重要内容,在整个监管流程中处于核心环节和基础性地位,是现代金融监管框架的重要组成部分。我国银行监管评级体系历经十多年建设发展,先后制定施行了两版监管评级指引,对开展银行风险综合评估、合理配置监管资源、有效实施差异化监管、引导银行完善全面风险管理体系发挥了重要作用。