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一、金融分析存在的问题 在金融分析中,我们采用的许多模型都假设金融变量收益的分布满足正态性,然而实际金融市场中出现的不少数据往往服从厚尾分布,最先阐述这一普遍存在的非正态现象的学者是Mandelbrot(1963),他指出金融资产收益的分布有很高的峰度,之后许多研究讨论了实际金融资产收益的尖峰厚尾性,目前这一现象已经成为金融研究急需解决的问题. 相似文献
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三种Copula-VaR计算方法与传统VaR方法的比较 总被引：1，自引：0，他引：1
金融风险测量VaR方法广泛应用于银行等金融机构,Copula技术以其处理非正态联合分布函数所具有的良好性质逐渐成为国内外研究的热点。本文将Copula理论应用于VaR的计算方法,并与传统的VaR方法进行比较,通过美元和欧元组合的实证研究,得到基于Copula的VaR方法能够更加有效地测量风险的结论。 相似文献
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