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文章以远期运费协议市场的四个品种4TC-P avenge、4TC-C average、P2A和P3A为研究对象,利用B-VAR、ECM和EC-GARCH模型对最小风险套期保值比率进行了估计,并对样本内外的套期保值有效性进行了比较.结果显示:ECM和B-VAR模型得到的套保比率最大,套保绩效最好;各品种之间,P3A和P2A的套保绩效最好,而交易最为活跃的4TC-P average和4TC-C average套期保值功能较弱;套保绩效与期现货收益率之间的相关性密切;除P3A外,其余品种样本外的套保绩效均低于样本内套保绩效. 相似文献
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干散货远期运费协议的套期保值有效性研究 总被引：1，自引：0，他引：1
文章以远期运费协议市场的四个品种4TC-Paverage、4TC-Caverage、P2A和P3A为研究对象,利用B-VAR、ECM和EC-GARCH模型对最小风险套期保值比率进行了估计,并对样本内外的套期保值有效性进行了比较。结果显示:ECM和B-VAR模型得到的套保比率最大,套保绩效最好;各品种之间,P3A和P2A的套保绩效最好,而交易最为活跃的4TC-Paverage和4TC-Caverage套期保值功能较弱;套保绩效与期现货收益率之间的相关性密切;除P3A外,其余品种样本外的套保绩效均低于样本内套保绩效。 相似文献
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