经济计量学教材

第三讲单一方程模型 (四) 预测利用模型进行经济预测,是建立模型的主要目的之一。什么是预测呢?预测就是从模型的已知条件出发,推断由模型所确定的变量的未来期数值,并给出这一推断的可靠程度。以单一方程模型Y=a+bX为例来说就是,由X_(n+k)(k>0)求Y_(n+k)的数值,并给出其置信区间(k为预测期的期间长度)。     

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总目录第一讲序篇第二讲单一方程模型(一)关于u的假定(二)最小平方法1.相关关系2.回归的概念3.真实回归方程与估计回归方程5.多元回归方程的Z检验、t检验和预测区间第四讲基本假设的检验(一)自相关1.什么是自相关和时间序列相关2.自相关违背基本假设3.检验自相关     

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第二讲单一方程模型顾名思义,所谓单一方程模型就是只含一个方程式的模型。它是最简单的模型形式,是其它模型的基础。我们知道,数理经济学与经济学所描述的经济模型,是以确定性方程为基础的。比如,消费函数模型可表示为C=a+bY的形式,其中C代表消费水平,Y代表国民收入。这一关系式表示消费C与国民收入Y具有完全确定的因果关系,C的变化完全山Y的变化加以解释。但在实际经济关系中,类似这种完全确定的依赖关系是根本不存在的。仍     

中国宏观经济年度预测模型

模型设计的特点编制年度预测模型有两个目的,一是预测短期经济的发展情况;二是研究和尝试一种短期预测的方法,并通过实际预测完善这一方法。本模型有三个较为突出的特点,一是模型没有外生变量,只有滞后变量形式的前定变量,因此,用本模型进行预测时,不必再对外生变量进行预测,这就免去了由外生变量预测误差带来的模型预测的误差;二是利用折线拟合技术,使模型在一定程度上反映了1978年以后我国经济的迅速发展及由此而产生的经济结构的变动,较好地再现了1978     

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(二)多重共线性1.多重共线性与参数估计的关系多重共线性指的是同一多元回归方程中的解释变量间存在线性相关关系。如两解释变量的回归方程为:y=β_0+β_1x_1+β_2x_2+u如果x_1与x_2线性相关,则称该方程存在多重共线性。解释变量x_1和x_2的相关系数r_(x1x),可以表示两解释变量回归方程的多重共线性的程度。由前面已讲过的相关分析知,样本相     

经济计量学教材 第四讲 基本假设的检验

前面我们已建立起一个古典正态线性回归模型,并且说明了如何对这个模型进行估计、检验和预测。但应注意到,这一“完满”的体系是建立在一些假设的基础之上的,这些假设包括对随机扰动项u的假设和对解释变量x的假设。对u的假设是     

也谈模型的参数估计等问题——与陈玉祥、袁立二同志商榷

《数量经济技术经济研究》1984年第8期刊登了陈玉祥、袁立同志《关于模型的参数估计等问题》的文章,对经济计量学在应用中存在的一些问题,提出了批评和建议,不少意见是积极的和有益的,但也有的意见反映了作者对经济计量学某些基本概念或方法的错误理解,为此,特就这些问题谈点自己的看法,与陈、袁二同志讨论。     

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(一) 联立方程系统的描述 1.联立关系人们可从理论上或实践中认识到,任何一种经济现象都是由与之有关的各种因素互相作用而产生的。这种相互作用既有简单的单向因果关系(可由一个方程式表示),又有复杂的双向因果关系及环状因果关系(双向关系可由两个方程走示;环状关系可由三个以上