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国库现金管理改革是我国现代财政国库制度建设的重要内容。当前深化改革的主要任务是建立财政库底目标余额管理制度,关键是要采用科学的方法测定库底目标余额的合理规模。本文对目前常用的Baumol模型、Miller Orr模型进行了分析,结合实际提出使用金融风险管理中的在险价值(VaR)模型,利用2012—2017年我国中央国库日度净流出数据,对中央国库库底目标余额进行了实际测算,发现中央财政库底目标余额的合理规模为1 200亿元。本文同时提出了建立库底目标余额管理制度的有关政策建议。 相似文献
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文章自上而下地讨论了银行自营债券配置的决策要素,搭建了从宏观到微观的银行债券投资量化分析框架,以实现在一个经营周期内不同期限、多券种、多约束条件下的债券优化配置策略,并能根据市场变化快速做出配置更新与压力测试,为商业银行达到债券投资多重目标的优化与平衡提供有益参考。 相似文献
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