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该文在离散样本观察下,研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推问题,给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差ν的矩估计,并用-m和-ν给出了CIR过程中尺度参数α与β波动率之间的关系,基于CIR过程的平方变差,得到参数β的平方变差估计和参数α的估计.通过数值模拟的方法对平方变差估计与条件矩估计([9])方法作了比较,并选择1997-2006年的R007数据对这两种方法进行了实证分析. 相似文献
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研究了半参数变系数部分线性度量误差模型参数分量的检验,基于经验似然方法,提出了对数似然比检验统计量.在零假设下,证明了检验统计量具有标准的渐近χ2分布. 相似文献
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