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金融资产波动性建模和预测是金融理论与实践中的一个重要课题,已经有了许多建模与预测方法。本文利用我国股市的高频数据进行实证研究,分别运用CARP,模型和GARCH模型进行波动性预测,进而对两个模型的预测能力进行对比,结果表明:CARP,模型在波动性预测方面比GARCH模型的效果更好。 相似文献
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我国农村工业化与农民收入增长关系的动态分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以建立向量自回归模型为基础,使用脉冲响应函数和预测方差分解来描述我国农村工业化与农民收入增长之间的动态相关性.研究表明,我国农村工业化与农民收入增长之间存在较强的正向交互响应作用,而且其长期的响应效应更显著.因此,加速推进农村工业化进程是促进农民收入增长的重要途径.在采用农村工业化促进农民增收的政策上,应采取长期政策而非短期行为. 相似文献
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金融资产波动性建模和预测是金融理论与实践中的一个重要课题,已经有了许多建模与预测方法。本文利用我国股市的高频数据进行实证研究,分别运用CARR模型和GARCH模型进行波动性预测,进而对两个模型的预测能力进行对比,结果表明:CARR模型在波动性预测方面比GARCH模型的效果更好。 相似文献
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