排序方式： 共有2条查询结果，搜索用时 0 毫秒
1
1.
在CKL5框架下，采用GMM估计方法，使用我国银行间同业拆借市场、国债回购市场和交易所国债回购市场上的利率数据，对各短期连续时间利率模型进行了参数估计和模型比较。实证结果表明，我国三个市场上的利率波动存在极为显著的均值回复特征。就模型对短期利率变化的解释能力和捕捉利率波动的能力而言，各模型也存在着显著的差异。 相似文献
2.
赵静娴 《哈尔滨商业大学学报(社会科学版)》2008,(4)
提出一种基于改进了的决策树的财务预警模型.该方法通过正规增益标准对企业的财务指标进行排序降维,从而避免了冗余信息的影响,直接生成最小决策树,抽取预警规则.最后以C4.5算法为参照,进行了仿真试验,结果表明,本算法在预警效率和预测精度上都有明显的提高. 相似文献
1