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上证50指数自2004年上市以来,样本股多次调整,本文以2004年来经过调整的上证50指数50只成分股的最新数据,从2009年7月2日到9月30日,对其进行套利定价研究。套利定价理论(APT)与资本资产定价理论(CAPM)中单因素市场风险决定论不同,它认为证券系统风险由K个普遍存在的共同因子一起决定,每一证券对这K个共同因子的反应系数不同,从而导致不同证券之间收益率差别。 相似文献
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