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1.
2.
传统的红利贴现模型在对股票定价的过程中,存在着不能精确地确定投资者的预期收益率和未来支付的现金股利的不足。公司的权益资本(股票)具有期权的特性,公司的股票实质上是基于公司价值的看涨期权,该期权的执行价格就是公司债券到期时的还本付息的金额。于是可以用期权定价模型来进行股票定价。该方法不需要估计未来的现金股利和投资者的预期收益率,在一定程度上克服了传统股票定价方法的缺陷。 相似文献
3.
Monte-Carlo模拟法在期权定价中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
期权定价最常用方法就是Black-Scholes期权定价公式.这种方法使用一个随机模型来描述构成期权的股票价格的动态过程,它是建立在关于此过程概率结构的某些假设基础上的.但当这些假设无效时,模型无解析解,因此有必要运用数值分析方法来求出其近似解.本文在Black-Scholes股票期权定价模型的基础上,研究了期权的数值分析法--Monte-Carlo模拟法,为期权的定价提供了估值的数值计算方法. 相似文献
4.
股票期权薪酬计量方法的选用一直以来都存在争议,采用不同的计量方法会直接影响到股票期权会计信息的真实性和透明度。本文通过对分别运用内在价值法、最小价值法和公允价值法中的B-S模型和二叉树模型对期权薪酬价值的计算分析,来说明何种计量方法能最有效地实现期权薪酬核算的目的。 相似文献
5.
二叉树是简单有效地组织数据的一种数据结构,广泛应用于计算机科学和信息科学。在对二叉树的操作中,遍历是一种重要的操作,传统的遍历算法形式简单,易于理解,但对有些问题不易求解。本文提出了二叉树的层次遍历的方法及应用。 相似文献
6.
陈勇 《经济技术协作信息》2006,(25):58-59
在普通二元树方法的基础上,采用一种新的对时间轴的分割方法,形一种新的定价方法,称之为二阶段二元树法。这种方法可在不增加计算量阶的情况下,使定价计算精度和解的收敛速度显著提高。在期权的定价计算中,如果时间步数为M.二阶段二元树方法的收敛速度可迭到O(1/M),而普通二元树方法收敛速度是O(1/√M)。二阶段方法还适合使用外推法(extrapolation),进一步提高计算精度,缩小误差,进一步提高收敛的阶,这是普通二元树方法所做不到的。 相似文献
7.
二叉树模型是一个易于理解的金融模型,它除了对期权进行定价之外,还在众多领域有广泛的用途。在保险精算教学中借助该模型将使得生命函数中死亡率的概念更容易被学生接受和理解,从而提高教学的效率和效果。 相似文献
8.
石油勘探项目实物期权评价模型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
石油勘探项目具有投资建设时间长、投资不可逆性和较高的不确定性等特点,传统的投资决策方法忽视了石油勘探项目的期权价值,常常低估了项目的价值,从而导致错误的决策。本文通过实例,将二叉树定价模型应用在石油勘探项目投资决策中,比较分析了实物期权法的合理性。 相似文献
9.
对注会教材《财务成本管理》关于时机选择期权例子中计算报酬率方法的错误进行了讨论,指出了应该采用的正确方法,并对该例进行了重新计算与分析。 相似文献
10.