期权定价模型及其改进

本对于期权定价现在常用的Black-Scholes模型和二叉树模型（BOMP）进行了分析，并对Black-Scholes模型进行了修正，将股票投资回报的波动率和无风险利率考虑为时间t的函数，对二叉树模型进行改进，补充了一个方程，使结果更加令人满意。     

浅析二项分布、泊松分布和正态分布之间的关系

二项分布、泊松分布和正态分布一直是学习和研究概率统计的基础。在一定条件下,这三个分布之间存在着密切关系。文章通过求极限分布,研究了二项分布与泊松分布、二项分布与正态分布之间的关系,并利用特征函数和分布函数相互唯一确定这一性质,分析了泊松分布和正态分布之间的关系。     

基于Mathematica的中心极限定理的实验分析

基于Mathematica讨论了二项分布与正态分布之间的关系,对棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理进行实验研究,通过图像演示和相对误差分析,给出二项分布的极限分布及其相应的准确度分析,并得出了一些计算概率的近似公式.     

双边敲出障碍期权的二项分布模型

本文首先定义了一种奇异期权--双边敲出障碍期权,然后讨论了其离散时间的二项分布模型,再利用鞅论、风险中性估值原理以及概率论的相关知识推导出它在完备市场下的定价公式,并进一步阐明了此公式与上升敲出障碍期权、下降敲出障碍期权和标准欧氏期权的定价公式之间的关系,推广了标准的二项分布定价公式,最后给出了一个算例.     

概率统计在管理决策中的应用

一、离散型随机变量的概率分布及应用常见的离散型随机变量的概率分布有两点分布、二项分布和泊松分布。两点分布只适用于一次随机试验的简单情况,在决策管理中很少使用。二项分布是以贝努利(Bernouli)概型为背景的一     

三类离散性随机变量分布关系的研究

本文研究了二项分布与(0-1)分布、泊松分布之间的关系,得出了以下主要结论:任何一个服从二项分布的随机变量都可以写成对应多个服从(0-1)分布的随机变量的和;二项分布的极限分布就是泊松分布。最后通过具体的例子,再现了上述结论的应用价值。     

负二项分布在风险管理中的运用

风险管理中理赔次数的分布一直是学者研究的课题,但由于理赔次数数据量不大,对分布的研究造成了一定的阻碍,因此现实研究中我们有必要找到一个合适的模型来进行拟合,负二项分布能够比较理想的拟合这种分布,本文主要研究这种分布特性,以便在风险管理中很好的运用他们。     

基于二项分布的奖项设计模型

本文通过对奖项设计中各有关因素的研究分析,建立了网站有奖竞猜规则的数学模型。分别利用二项分布和伯努利试验模型,求出相应的中奖概率,并且设计出获奖的最低分数要求,从而得到了有关奖项设计的最优解。最后根据特定的扣分要求和改进方案,从而给出了比较合理的奖项设计方案。     

二项分布总体的假设检验及R语言实现

近年来,统计数据质量评价是研究的一个热点问题,探讨一类非正态总体统计数据质量诊断方法,对该类适合统计数据从二项分布总体的假设检验的角度,并结合R统计软件和具体案例给出诊断方法。