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本文提出一个利用混频数据估计资产波动率的框架,该框架使用日内高频数据构造蕴含潜在发生概率的跳跃和扩散波动指标,以外生的滞后项进入回馈函数,既能充分利用样本信息,又能避免无限滞后期的回馈影响。在对沪深300指数的实证分析中,考虑一个跳跃对扩散波动具有非对称性溢出效应的双向波动率回馈模型。相对于基准模型,这一模型对数据的描述更优。分析结果显示,两类波动间存在正向回馈效应:跳跃向扩散的溢出导致自回归条件异方差(ARCH)系数存在两个区制且区制内的变异性明显;扩散向跳跃的溢出致使跳跃强度的自相关性在极端市场环境中出现强化。波动率回馈机制使得信息释放后价格反复调整变化,导致波动率高企;熔断事件折射出A股信息流质量差、融解效率低等问题。由此可以得出结论:相关监管和交易制度亟待完善。 相似文献
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现如今全球能源供求关系日趋紧张,在倡导绿色环保抵制全球变暖的大环境下,节能环保早已成为世界范围内的严峻话题。而电梯是人们生产、生活中耗电最严重的电器设备之一,其能耗约占现代化建筑中能耗比重的10%左右,因而电梯的能耗应经引起大家高度重视,电梯的节能具有非常重要的现实意义。 相似文献
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2009年11月27日,中国工商银行白金卡杯高尔夫贵宾邀请赛总决赛在风景宜人的三亚亚龙湾高尔夫球会圆满落下帷幕。 相似文献
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为了优化生物质能供应链,降低成本,在无扰动因素情况,需求不确定且与价格有关的条件下,研究了由能源公司、基地和农户组成的三级生物质供应链中,奖惩与回馈契约对供应链的协调问题,建立了满足渠道协调的条件和供应链内各级参与者实现互赢的数学模型,最后将其用于数值算例中验证。结果证明契约参数的合理选择可以实现供应链各方利益最大。 相似文献
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在VVVF(变频变压调速)电梯中,回馈制动器与变频器配合使用,可以有效地将再生能源直接回饺给交流电网,从而达到节能的效果。 相似文献
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职业成熟度并非用来衡量一个人的职业特长和胜任力.但作为一个人在职业过程中的思维及行为方式,它直接作用于职业环境而产生效果,与其他可评价因素(包括:工作成绩、工作能力、学历、特长等等)一样,是职业环境对人的职业评价中的要素,并直接影响到职业回馈.以下为两个测评职业成熟度的案例. 相似文献
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在对变频器在电牵引采煤机中的应用优点进行简单归纳后,对基于变频器的大倾角采煤机电控系统总体方案进行了研究。最后,从变频调速控制和回馈制动节能两方面,探讨了变频器在采煤机系统中应用的动态调控性能和回馈节能效益。 相似文献