中波广播发射台对大型起重设备的影响与防护

本较详细地介绍了中波广播发射台在近距离对大型设备的辐射影响，中波高频感应电压的产生机理，防护措施等六个方面的问题，提醒在类似环境下作业的大型设备和人员要采取防护措施、确保人身安全和设备的正常运行。     

贵州黔西复杂山区高分辨率地震采集方法攻关

勘探区位于贵州黔西县东南，东经106°091，北纬27°011，属复杂山区地貌，多变的表层条件与覆盖煤系的石灰岩是造成地震资料信号比较差的主要原因。这就使得本次勘探面临四个亟须解决的难题：1、解决地表起伏较大引起静校时差以及近地表散射波的干扰作用；2、最佳激发因素和接收因素的选择：3、高频有效信号的保护问题。围绕上述问题，在本次勘探方面采取了针对性措施，使得分辨率有了大幅度提高。     

资产收益率跳扩散过程的混频数据估计：一个波动率回馈框架

本文提出一个利用混频数据估计资产波动率的框架,该框架使用日内高频数据构造蕴含潜在发生概率的跳跃和扩散波动指标,以外生的滞后项进入回馈函数,既能充分利用样本信息,又能避免无限滞后期的回馈影响。在对沪深300指数的实证分析中,考虑一个跳跃对扩散波动具有非对称性溢出效应的双向波动率回馈模型。相对于基准模型,这一模型对数据的描述更优。分析结果显示,两类波动间存在正向回馈效应：跳跃向扩散的溢出导致自回归条件异方差（ARCH）系数存在两个区制且区制内的变异性明显;扩散向跳跃的溢出致使跳跃强度的自相关性在极端市场环境中出现强化。波动率回馈机制使得信息释放后价格反复调整变化,导致波动率高企;熔断事件折射出A股信息流质量差、融解效率低等问题。由此可以得出结论：相关监管和交易制度亟待完善。     

基于高频数据的深圳基金市场日内周期性研究

本文利用深市基金指数高频数据,采用Anderson和Bollerslev(1997)提出的弹性傅立叶回归(FlexibleFourierFormregression,即FFF回归)方法首次对深市基金市场进行了日内周期性的研究。通过对高频收益的定性分析,发现基金市场具有同股票市场相似的周期性,并对这一周期性进行了初步的理论解释。通过FFF方法,将该周期因子进行滤波处理以后,基金指数高频绝对收益不再具有明显周期性。FFF回归能较好地确定日内周期因子。     

微型计算机应用中的抗干扰问题

抗干扰问题是微型计算机应用中，特别是控制应用中的一个关键性难题。也是计算机应用成败与否的根本问题之一。     

DK77线切割机床故障分析

DK77线切割机床由主机、接口板、系统电源、床身四部分组成。现就几种故障现象分析如下 :1 x轴响声异常本机床驱动采用三相六拍步进电机控制x、y两坐标运动。检查数控系统A、B、C三相均衡 ,通电时有时x轴能锁住 ,有时锁不住 ,运动时发出“嘎嘎”声。断电后丝杠转动无异常声音 ,测x轴步进电机绕组 ,发现有一相绕组偏大 ,正常应为 8Ω ,更换步进电机后机床正常。2 y轴尺寸不稳查y轴电机绕组正常 ,驱动部分电气原理如图 1。图 1y轴驱动信号灯 (图 1中发光二极管 )A、B、C三相正常 ,加在Y电机上的三相绕组的电压均衡 ,拆下电机仔细检查 ,发…     

高频被引文献视角下中国经济学70年的演变

新中国成立以来的70年是中国经济学从扎根到成长再到成熟的70年。从新中国成立到改革开放,中国经济学在探索中缓慢成长,改革开放的40多年是中国经济学快速发展的黄金时期。中国经济学不仅从萌芽逐渐走向成熟,而且培育了一大批具有权威性和引领性的经济学期刊、经济学学者队伍和经济学研究阵地。从新中国成立后565篇经济类高频被引文献的视角,对文献的发表量、被引量、下载量以及作者和来源期刊进行分析,并对经济类高频被引文献的发文机构进行分析和总结,结果发现,中国经济学界存在着孙冶方、平心、骆耕漠、林毅夫、张军等诸多具有影响力和权威性的研究者,也出现了《经济研究》《中国金融》《会计研究》《中国工业经济》等高质量的学术期刊,同时,中国社会科学院、北京大学、清华大学成为培养经济学人才的主要基地。     

基于高频数据的我国股市信息传导研究

本文根据信息经济学理论,采用高频数据建立SVAR模型对我国A、B股市场之间的量价信息传递特征进行了全面的研究。主要结论为:A、B市场之间的信息流是双向传递的,但是信息传递的方向主要是从A股市场到B股市场,信息主要是在A股市场发现,而且成交量是股价趋势的先行指标。     

序列相关的微观结构噪声估计

基于股票有效价格计算的已实现波动率(Realized Variance)可作为股票收益波动率的估计,且在一定条件下,这一估计是无偏的和一致的。然而实际观测到的价格由于受到市场微观结构导致的噪声的干扰,与有效价格并不一致。因此,在高频数据环境下必须考虑如何降低噪声干扰。本文基于Hansen和Lunde给出的在噪声序列存在相关性假设下的一种关于RV的无偏估计,进一步推导出在此情形下估计噪声方差的方法。我们的估计挖掘了不同频率下的股票交易高频数据所反映出的信息,利用传统的在噪声影响下的有偏RV估计与Hansen和Lunde的无偏RV估计之间的差估计噪声。同时,本文也给出了在实践中如何确定这些频率的方法。