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袁立培 《金融经济(湖南)》2013,(15):34-35
中小投资者在股市如遭遇深度套牢后,如要想解套的话,要么就是死捂持有,等待个股涨上来,要么就只有在低位进行补仓,摊薄持股成本。有不少投资者所买入的个股由于套得太深,死等解套可能是猴年马月的事了,那么剩下的办法就是逢低补仓,等个股再度上涨时能够提前解套。比如,某股民在26元 相似文献
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刘潇 《金融管理与研究(杭州金融研修学院学报)》2015,(3):39-41
2014黄金跌宕起伏2014年是全球金融市场的转折年。之前延续了6年多的美国QE政策正式宣告结束,但同时日本央行、欧洲央行却在加大量化宽松的规模,发达经济体之间的货币政策开始逐渐分化。在过去的一年里,在金融市场上,我们看到了全球股市的大幅上涨,同时也看到了包括原油、铜在内的大宗商品价格的几近腰斩。同时在 相似文献
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我国国债现货规模大幅增长,国债发行交易也已实现市场化,投资者投资需求十分强烈。2012年2月13日中金所正式启动的国债期货市场仿真交易运行平稳,这些良好表现使得市场参与各方对呼之欲出的国债期货交易充满期待。 相似文献
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期货套利的核算,在新准则下仍然是一疑难问题。按期货现有核算模式。期货无法计人“衍生工具”科目。因为,期货的初始投资表现存出保证金的确认,期货的公允价值变动则表现为期货保证的消长;按现存规范,期货公允价值无论走高、走低皆无法调整期货账面价值。为解开这一死节,笔者建议增设共同类的“金融工具结算”备抵科目,这样既能核算期货保证金收付业务,也能及时反映期货按公允价值计量的账面余额。另外,期货核算还涉及比较复杂的所得税会计业务。该文以商品期货为例,介绍增设“金融工具结算”科目后企业以期货进行套利的会计和税务处理。 相似文献
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在发达的股票现货市场,对股票价格的预期可以引起股指期贷合约价格的变化。但是通过对股指期货持仓成本模型的分析,我们发现无风险利率在理论上对股指期贷合约的价格也会施以影响。本文从对由持仓成本模型结合无风险套利原理推导出的股指期货合约价格模型分析,指出无风险利率与股指期贷合约价格的关系,借助于对无风险利率的控制来减弱因股票现货市场价格波动而使期货市场股指期货合约价格的波动效应。 相似文献
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