1997年度诺贝尔经济学奖得主的BS期权定价模型及其最新进展

本文主要介绍了由著名金融家F·Black和M·Scholes于1973年创立的不付红利股票的期权定价模型和著名的风险中性定价理论。该模型是近代金融衍生理论发展的重要基石，是其它类型期权定价的基础模型。最后我们给出了近年来发展比较完善的期权定价模型SVSI－J模型。     

基于频段切换策略的切换系统探讨

本文探讨了一种基于频段切换策略的切换系统,以代替传统的基于加权函数的混合灵敏度方法。基于系统工作频段可检测的假设,在低、中、高三个频段分别给出设计指标,依照有限频段设计方法得出相应的控制器,构成一个基于频段切换策略的多控制器切换系统。     

实物期权理论中的数学基础

资产价值运动路径的模型的随机过程处理及关于随机过程函数的工具就是Ito引理和评价投资价值的基础方法即实物期权评价方法。设F(S t,t)为资产的价格,它是S t的函数。这两种效应之和就是随机微分dF(S t,t)令S t是连续型随机过程。     

关于r级平均收敛与依测度收敛的一个定理注记

本文指出文献[1]§4.6定理4.8的证明中有一个小的瑕疵,并对其证明步骤加以改进。     

李代数上同调与结构

研究李代数的第二上同调,给出第二上同调与同态集上方程的联系。通过李代数的上同调、ChevalleyEilenberg预解,以及Whitehead引理,给出一个"不存在维数小于3的半单李代数"的同调证明,并将同调理论和经典的结构理论作了一些联系。