考虑供给与需求波动性的安全库存定量研究

本文以商业企业和MTS模式下生产企业的安全库存为研究对象,将供给与需求的变动程度作为两个动态指标研究四种不同战略与运营环境下的安全库存模型,并进一步分析了降低安全库存所需的管理杠杆.     

确定金融资产收益率分布形式的一种方法

准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础。本文在对证券收益率的正态性检验基础上，提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法——混合辨析法，并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算，最后利用柯尔莫哥洛夫拟合优度法对拟合收益率的曲线进行了检验。     

基于Matlab麻阳地区土质边坡坡度与滑坡发育概率关系研究

为查明麻阳地区滑坡发育规律,发掘斜坡坡度与滑坡发育概率之间关系。通过基于Matlab数学软件对麻阳地区129处滑坡发育的原始斜坡坡度进行研究,发现区内滑坡发育频数与坡度具有正态分布特征,调用Jarque-Bera法检验其服从正态分布,接着应用软件内置拟合工具箱求得正态函数关系式与滑坡发育概率。研究结果表明:研究区内山坡坡度区间为23°～43°时,发生滑坡概率为67.72%;坡度在13°～23°与43°～55°区间时,发生滑坡概率为28.87%;坡度小于13°或大于55°时,发生滑坡概率为3.41%。所得分析结果与实际调查的情况吻合较好,可为区内滑坡防治规划提供参考,也为其他从事地质灾害研究工作者提供新的研究思路。     

中国银行业不良资产证券化信用风险评价研究

本文首先论述了国际通用的各信用风险模型的适用条件，提出改进的KMV模型作为度量我国不良资产证券化信用风险的模型。同时，提出了计算其违约概率的方法。然后根据我国不良资产的实际情况，建立了一个具有普遍性的模拟的不良资产包，分析其证券化中各个不同发债规模下的信用风险，得出其资产变现收入在对数正态分布下和真实分布中的违约概率，为我国不良资产证券化的风险控制在一定程度上提供了理论依据和技术支持。     

ARCH类模型拟合我国股市波动的实证分析

股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。在国内外长期的金融时间序列实证分析中，人们发现金融时间序列通常带有一些明显的特征：金融时间序列波动的集聚性，即在某些时间内波动十分剧烈，而在另一些时间内波动又相对平静；金融时间序列的收益率分布存在尖峰厚尾性，即收益率分布的峰度比标准正态分布的峰度高等。虽然大量的事实表明，短期金融资产价格及收益率是不可预测的，但研究表明，ARCH类模型可以成功预测金融资产收益率的方差。本文采用ARCH类模型对我国股票价格指数进行拟合，从而得出一些有益的结论和启示。     

收益波动模型及其在香港房地产评估中的应用

将市场比较法与收益法结合起来,可以得到一个新的收益波动模型.这样的模型又分两类:即直接资本化模型和报酬资本化率模型.在收益波动模型中,使用概率统计和价值函数可得出波动系数和状态系数,然后通过使用收益均值、收益标准差、对象状态系数、资本化率(投资收益率)、收益年期等五个基本变量来评估财产的价值.本文还介绍了使用此模型评估香港写字楼和住宅的两个实例.     

均值-CVaR模型在正态条件下风险资产组合的研究

条件风险值(CVaR)是指金融资产或其组合的损失额超过VaR的条件均值,它克服了VaR的非一致性,不满足凸性等局限性。给出了在风险证券的预期回报率服从正态分布下的均值-CVaR模型及最小均值-CVaR风险资产组合有解的条件,并在该条件满足下的最小均值-CVaR组合的投资比例向量和最小值。     

非正态分布数据的过程能力分析方法

非正态过程能力分析的方法的研究一直以来广受关注。简要介绍了三种不同的计算非正态数据的过程能力指数的方法后,针对现有研究的不足,分别使用三种不同的方法计算过程能力指数,然后根据计算结果做出了分析和比较,最后将得到的结论应用到实际中进行分析,研究表明:虽然进行非正态分布数据的过程能力分析的方法很多,但是正态性转换的方法不具有稳健性,而非参数的方法的精度虽然不高,但对任何一种分布都是可以使用的。     

基于VaR模型的股票组合投资分析

本文首先介绍了VaR的定义及其计算方法,然后给出一个股票组合,通过蒙特卡洛模拟方法预测一段时间后的最大损失,最后提出了在进行VaR应用时所需要关注的几点问题.     

ISO 21747对过程性能及能力评价的新定义和新规定

ISO 21747颁布的背景 在过去的数十年里，国际性的、地区性的、各个国家的标准化组织以及行业协会就过程质量能力及性能颁布了许多标准，但是这些标准都假设过程是处于统计受控状态．即稳定的、正态分布的过程行为，然而人们在对生产过程进行全面分析后，发现只有非常少的过程表现为正态分布的稳定状态。