水文序列相依变异识别的RIC定阶准则——以自回归模型为例

水文过程相依性是水文变异的主要表现形式之一,应用自回归模型对其进行拟合时合理确定模型阶数是一个难点问题。本文在分析AIC和BIC准则的基础上,提出了一种以原序列与其相依成分的相关系数作为拟合度指标,同时借用信息熵形式的函数式,作为模型不确定性度量指标的自回归模型定阶准则(简称RIC准则)。以AR(1)、AR(2)、AR(3)和AR(4)模型为例进行统计试验,将不同序列长度下该准则的定阶准确率与其他定阶准则进行比较,试验结果表明,RIC准则对于上述模型均具有较好的适应性,且定阶准确率远高于AIC准则,其中对于前三阶模型RIC准则优于BIC准则,但四阶模型略低于BIC准则。RIC准则的优势是可以同时满足模型定阶、相依程度分级与模型检验的需求,将其应用于实测水文序列分析,结果显示,该准则能较准确地识别自回归模型的阶数,且符合提出的"相依有变异而残差无变异的最小阶数"的检验标准。     

中国基础货币与货币供应量、信贷量关系的分析

本文通过相关分析和Granger因果关系检验，发现中国基础货币与货币供应量之间不存在显著相关关系，货币供应量的变动呈现一定的内生性，当前应增加央行国债持有量，解决因外汇占款增加而带来的对冲操作工具不足问题。     

相关系数与偏相关系数在相关分析中的应用

在相关分析中，通常利用相关系数来分析或测定这些变量之间的线性相关程度，然而，简单相关系数受其他因素的影响，反映的往往是非本质的联系。要准确地反映两个经济变量之间的内在联系，需要计算偏相关系数。通过偏相关系数与相关系数的比较，来确定这两个变量之间的内在线性联系全更真实，更可靠。     

外生冲击与房地产真实价格波动--对1998～2003年中国31省(市、区)的实证研究

文章首先根据经济学模型界定了两个重要指标:自相关系数与收敛系数.认为不同的外生冲击对这两个系数有不同的影响,而它们决定了房地产真实价格波动形态的差异.在此基础上,文章利用1998～2003年中国31个省(市、区)的面板数据对中国房地产市场进行了实证研究,其结论是,在真实人均可支配收入和真实建筑成本较高、真实税后住宅抵押贷款利率较低的地区有较大的自相关系数和较小的收敛系数,从而房地产真实价格具有更大的波动性.为使房地产真实价格在均衡价格附近平稳运行,降低开发成本和提高消费者购买成本能收到较好的效果.     

电力视窗：宏观调控实施效果分析

电力作为一种特殊的商品，具有生产、输送与消费同时在瞬间完成的特性及不可大规模储存的特性。特别是电力数据是通过发电侧表计与用电侧表计的读数经校合而成，具有相对的准确性、实时性和可靠性。电力是国民经济发展中重要的生产资料及人民生活中必不可少的生活资料。电力消费的变化也反映出经济运行的状况。如1950—2000年美国全社会用电量与GDP的相关系数高达0．9943。     

基于元评价的科技进步综合评价指标分类研究

评价本身需要评价.从元评价的角度,应用斯皮尔曼等级相关系数对科技进步评价指标进行分类,确定强相关指标、弱相关指标.分析在指标设立方面存在的问题,为优化指标体系、完善评价系统提供决策支持.     

某水电站库区边坡监测线性回归方程的建立及分析

在边坡的变形监测数据分析中,可以依据任意抽取的某一时段的监测样本数据做出变量间关系的散点图和变量之间关系的回归线,它能够最理想地反映监测数据变量间的关系。以抽取的2个变量的一批测量数据作为样本数据,建立变量之间回归方程,并对这一回归方程进行检验,以确定其能否比较可靠地反映2个变量之间的关系,如果回归方程可靠,就可通过回归计算的结果,对边坡位移量趋势进行分析,从而掌握变形体变形的动态和特征,对被预测变量进行有效的预测。     

绥化市地下水水化学特征及水质现状评价

为了查明绥化市的地下水环境状况,运用描述性统计、地统计学理论、相关分析、Piper三线图法等对绥化市的地下水水化学特征进行全面分析。在此基础上采用了基于综合赋权的五元联系数法对研究区水质现状进行评价,并且利用秩相关系数法进行水质变化趋势分析。结果表明,研究区地下水略偏酸性,部分水样的水质指标存在超标现象。地下水中Ca 2＋为优势阳离子,HCO 3－为优势阴离子。研究区的铁、锰、氟超标是受原生污染影响,地下水中的Cl－与SO 2－4,Na＋与Mg 2＋存在同一来源。将基于综合赋权的五元联系数法的评价结果与模糊综合评判法相比较,结果表明其评价结果是合理可靠的,符合客观实际。通过秩相关系数法表明研究区地下水水质状况在一定程度上有所改善。     

商品期货对资产配置的风险分散价值研究

基于BEKK-GARCH模型,本文考察了我国部分商品期货品种与股价指数收益率之间条件相关系数的动态变化特征,结果表明:商品期货与股价指数收益率之间存在较低的相关性;一些商品期货品种价格与股价指数的市场相关性呈长期减弱的趋势;而且,两者之间的相关性随股票市场波动率的增大而下降,股市波动幅度越大,商品期货与股价指数之间的相关性越低;这些都意味着商品期货对于资产配置有较好的风险分散价值。