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| 《安徽工业大学学报(社会科学版)》2022年总目录 | |
| 作者单位： | ;1.安徽工业大学商学院 |
| 摘 要： | 以扰动项服从GARCH(1,1)模型单位根过程为研究对象，引入异方差White调整模式构建资产价格泡沫检验量。理论研究表明，在大样本下，异方差White调整后检验量分布与非调整检验量分布相同；模拟显示异方差White调整检验量水平扭曲程度最低，在大样本下也具有满意的检验功效。实证研究证实使用异方差White调整检验量的必要性和合理性。 |
| 关 键 词： | 条件异方差 White调整 资产价格泡沫 SADF检验量 |
White Adjustment for Asset Price Bubble Test with Conditional Heteroscedasticity Model |
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| Abstract: | <正>~~ |
| Keywords: | |