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| AL201001合约套期率研究 | |
| 引用本文： | 钱宇庭.AL201001合约套期率研究[J].中国证券期货,2011(3):12-13. |
| 作者姓名： | 钱宇庭 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院,江苏,南京,210046 |
| 摘 要： | 期货合约被认为是上游企业和下游企业对冲价格风险的有效工具而越来越受到重视,而其中最关键的是如何确定最优套期率.本文利用最小方差模型,计算AL201001合约的最优套期率,并通过和现贷价格的波动对比,评价对冲效果.结果发现,最小方差模型计算出的最优套期率并不能很好的对冲价格风险.而在加入滞后项后,对回归模型进行修正,得出... |
| 关 键 词： | AL201001 套期率 最小方差模型 |
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