|
|||||
|
|
| 高送转股中的"除权日效应"研究 | |
| 作者姓名： | 徐涛 |
| 作者单位： | 西南财经大学证券与期货学院,四川成都,611130 |
| 摘 要： | 在中国资本市场不断发展的过程中,"高送转"一直是资本市场上经久不衰的话题.本文采用事件研究法对深圳主板上市的公司进行了研究,以高送转股的除权日前后30个交易日为窗口,研究发现提前买入高送转的股票确实可以获得超额收益.同时对数据分成了四个阶段,研究了这种"除权日效应"是否一直存在,而且经历了怎样的变化.研究发现,除权日效应经历了四个阶段,每个阶段都呈现了不同的特征. |
| 关 键 词： | 高送转股 除权日 事件研究 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |