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| 均值-CVaR模型在正态条件下风险资产组合的研究 | |
| 作者姓名： | 余俊 朱宁 |
| 作者单位： | 中国矿业大学徐海学院 |
| 摘 要： | 条件风险值(CVaR)是指金融资产或其组合的损失额超过VaR的条件均值,它克服了VaR的非一致性,不满足凸性等局限性。给出了在风险证券的预期回报率服从正态分布下的均值-CVaR模型及最小均值-CVaR风险资产组合有解的条件,并在该条件满足下的最小均值-CVaR组合的投资比例向量和最小值。 |
| 关 键 词： | 均值-CVaR模型 金融资产 正态分布 |
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