| 中国A股市场的月份效应研究 |
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| 引用本文： | 何晓光,许友传.中国A股市场的月份效应研究[J].生产力研究,2006(1):80-82. |
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| 作者姓名： | 何晓光 许友传 |
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| 作者单位： | 1. 南开大学,经济研究所,天津,300071
2. 中国建设银行安徽省分行,安徽,合肥,230001 |
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| 摘 要： | 文章以1997年～2003年沪深两市的A股指数的日收益为研究样本,对中国股市是否存在显著的月份效应进行了实证分析,结论表明:相对于其它月份而言,中国股市三月份及一月份存在显著的高收益率,而七月份、九月份则表现出显著的低收益率。文章对此进行了充分的论证,并作出了解释。
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| 关 键 词： | 股票市场 月份效应 一月效应 收益率 |
| 文章编号： | 1004-2768（2006）01-0080-03 |
| 收稿时间： | 2005-01-12 |
| 修稿时间： | 2005年1月12日 |
A Research on Monthly Efficiency of A Share Market in China |
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| He Xiaoguang,Xu Youchuan.A Research on Monthly Efficiency of A Share Market in China[J].Productivity Research,2006(1):80-82. |
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| Authors: | He Xiaoguang Xu Youchuan |
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