|
|||||
|
|
| 风险度量中的VaR模型 | |
| 引用本文： | 焦兵. 风险度量中的VaR模型[J]. 现代商业银行, 2008, 0(2): 48-50 |
| 作者姓名： | 焦兵 |
| 摘 要： | 金融风险一旦发生，将可能引起金融市场资产价值贬值，对整个金融市场和宏观经济将造成严重危害。因此，对金融市场风险的分析就变得十分重要。 |
| 关 键 词： | VaR模型 风险度量 金融市场风险 金融风险 资产价值 宏观经济 贬值 |
VaR Model in Risk Measurement |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |