| 基于随机波动率假设的权证定价理论评述 |
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| 引用本文： | 楼耀尧. 基于随机波动率假设的权证定价理论评述[J]. 金融发展研究, 2009, 0(5) |
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| 作者姓名： | 楼耀尧 |
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| 作者单位： | 浙江财经学院金融学院,浙江,杭州,310018 |
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| 摘 要： | 随机波动率(SV)模型在衍生品定价和风险管理中的应用开始发挥越来越重要的作用,但是,由于很难得到似然函数的闭型表达式,SV模型的参数估计问题严重限制了它在金融实践领域的普及应用.不过,近年来,学者们提出了许多旨在解决SV模型参数估计问题的有效且可行的新方法,大大推进了SV模型的应用化进程.本文将在权证定价分析的框架内,重点评述SV模型的参数估计方法,并从理论和实证的角度对它们的优点和不足进行简要评介和比较.
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| 关 键 词： | SV模型 权证定价 估计方法 |
The Review of Warrant Pricing Theory based on the Stochastic Volatility |
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| Lou Yaoyao. The Review of Warrant Pricing Theory based on the Stochastic Volatility[J]. Journal of Financial Development Research, 2009, 0(5) |
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| Authors: | Lou Yaoyao |
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