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杂志ISSN号
铜期货价格对相关股票价格影响的实证研究——基于状态空间模型
作者姓名:
解晓军
邰东旭
作者单位:
北京物资学院
摘 要:
近年来,对期货价格与股票价格之间联动性的研究越来越多,但大都基于静态的模型进行实证研究,本文利用状态空间模型,从动态角度揭示铜期货价格对股票价格的影响。实证结果表明,铜期价对相关股价的影响与市场的有效性成正相关的关系,并且影响力的大小会随着宏观经济形势变化而变化。
关 键 词:
沪铜期价指数
铜行业股票价格
状态空间模型
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