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杂志ISSN号
中国股指期货和现货市场关系的实证研究
作者姓名:
刘澄
张文娟
作者单位:
北京科技大学经济管理学院
摘 要:
本文主要运用协整理论和Granger因果检验方法,并结合脉冲响应分析和方差分解方法对沪深300股指期货交易的近期、远期连月数据和沪深300指数数据间的关系进行实证分析。研究发现沪深300股指期货与现货指数之间确实存在长期的均衡关系,而且期货与现货市场的价格引导关系中存在互为因果的关系。现货价格对近期期货价格具有很强的引导作用,但近期期货价格对现货价格的引导作用却不明显,而且真正对现货价格起到引导作用的是远期期货价格。
关 键 词:
股指期货
协整检验
Granger因果检验
VAR模型
脉冲响应分析
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