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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
压力测试在风险管理中的应用
作者姓名:
李娜
李敏
作者单位:
浙江大学,经济学院,浙江,杭州,310027;兰州大学,经济学院,甘肃,兰州,730000
摘 要:
压力测试作为一种风险管理工具,是VaR模型的有益补充。本文研究和评价了压力测试的作用,通过与VaR模型的缺陷进行比较,阐述了压力测试的特征,进而详细介绍了进行压力测试的程序和方法,指出压力测试在我国运用和发展的必要性。
关 键 词:
压力测试
VaR
风险管理
情境测试
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