基于ARCH模型族的上证综合指数收益波动分析

证券市场的收益波动性一直是投资者和众多学者所关注的问题。本文运用ARCH类模型,对1997年至2006年间上证综合指数收益率数据进行波动性分析。根据模型结果得出了相应结论,结合中国股市现状进行了简单的分析,提出了一些建议。