CAPM模型对上证湖南版块的实证分析 |
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引用本文: | 胡宸铭,邹欣妮.CAPM模型对上证湖南版块的实证分析[J].经济视角,2009(18). |
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作者姓名: | 胡宸铭 邹欣妮 |
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作者单位: | 广西师范大学经济管理学院,广西,桂林,541004 |
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摘 要: | 本文基于CAPM单参数指数模型,选取上证湖南板块各个公司自上市以来的数据,按其股改上市日期,划分为总计、股改前和股改后三组数据,采用OLS法估计,通过研究其系统风险系数β和决定系数R2,发现湖南版块的股票多属进攻性股票,但决定系数偏低.股权分置改革起到了较好的作用,一定程度降低了系统风险,但是变化不一,总体有下降,处于较低值,非系统风险依旧很大.
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关 键 词: | CAPM模型 β系数 收益风险 股权分置改革 |
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