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| 我国银行和地产类股价波动性对比研究 | |
| 引用本文： | 段琼. 我国银行和地产类股价波动性对比研究[J]. 中国证券期货, 2013, 0(9) |
| 作者姓名： | 段琼 |
| 作者单位： | 东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁 大连,116025 |
| 摘 要： | 本文通过描述性统计和建立GARCH族模型，以2008年1月2日至2013年7月11日的银行和地产类股票日收盘价数据作为样本，对我国银行和地产类股指日收益率的波动性进行了对比研究。得到以下结论：银行和地产两类股票收益率序列都是平稳的，具有“尖峰厚尾”的特点，具有波动聚集性；两类收益率的波动均具有“长期记忆性”；均存在非对称效应。 |
| 关 键 词： | GARCH族模型 杠杆效应 溢出效应 |
A Comparative Study of Stock Price Volatility between Banking and Real-estate |
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| Abstract: | |
| Keywords: | GARCH Models Leverage Effect Spil over Effect |
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