用风险价值度量固定收入债券的市场风险 |
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引用本文: | 肖会敏.用风险价值度量固定收入债券的市场风险[J].河南财经学院学报,2008(2):82-85. |
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作者姓名: | 肖会敏 |
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作者单位: | 河南财经学院信息学院,河南郑州450011 |
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摘 要: | 笔者主要研究了固定收益证券的市场风险量化方法。在对债券合理定价的基础上,引入新型的风险监管方法—VAR(风险价值),对债券的市场风险进行定量分析。文中用三种方法(参数法、历史模拟法、蒙特卡罗法)计算了债券的VAR。
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关 键 词: | 固定收益债券 风险价值 市场风险 定价 |
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