| 利率互换案例分析 |
| |
| 引用本文： | 李朝民.利率互换案例分析[J].经济经纬,2003(6):132-134. |
| |
| 作者姓名： | 李朝民 |
| |
| 作者单位： | 河南财经学院,国际经济与贸易系,河南,郑州,450002 |
| |
| 摘 要： | 以一个实际案例为背景，以发达的金融市场为条件，就浮动利率与固定利率互换的定价进行了探讨。在此基础上，通过Visual Bssic6.0语言编写一个应用程序，使得浮动利率与固定利率互换的定价得以实现。这种利率互换定价方法具有普遍应用价值。
|
| 关 键 词： | 利率互换 浮动利率 固定利率． |
| 文章编号： | 1006-1096(2003)06-0132-03 |
| 修稿时间： | 2003年8月29日 |
Analysis on Interest Rate SWAPs: a Case study |
| |
| II Chao-min.Analysis on Interest Rate SWAPs: a Case study[J].Economic Survey,2003(6):132-134. |
| |
| Authors: | II Chao-min |
| |
| Abstract: | Under the condition of perfect financial marker, the article discussed the pricing mechanism of interest rate SWAP between floating and fixed assignment. Based on this, the author even develop a software to make the calculation easier. |
| |
| Keywords: | interest rate SWAP floating interest rate fixed interest rate |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
