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| 基于ARCH模型的证券市场风险测量方法 | |
| 引用本文： | 黄宗远.基于ARCH模型的证券市场风险测量方法[J].改革与战略,2004(9). |
| 作者姓名： | 黄宗远 |
| 作者单位： | 广西师范大学法商学院,广西,桂林,541001 |
| 基金项目： | 广西社会科学规划研究课题资助项目(03DJY004) |
| 摘 要： | 提出了对上海股市风险进行测量的一种新模型,并对1997年以来的市场风险价值量VaR进行了实际估计。实证表明:这一模型对于把握我国证券市场的风险分布,提高风险管理水平具有明显的实际意义。 |
| 关 键 词： | ARCH模型 风险价值量VaR 证券市场 风险计量 |
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