| CEV模型下两值期权的数值解 |
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| 引用本文： | 杜雪樵,丁华. CEV模型下两值期权的数值解[J]. 南方经济, 2006, 0(2): 23-28 |
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| 作者姓名： | 杜雪樵 丁华 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学理学院,合肥,230009 |
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| 摘 要： | 假设标的股价服从不变方差弹性（CEV）模型下，推导出两值期权的定价公式。利用有限差分格式，给出具体的数值算法，并将其应用于实例中，通过对此算例做的一系列数值实验，验证了算法的有效性。
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| 关 键 词： | CEV模型 两值期权 有限差分法 |
| 文章编号： | 1000-6249（2006）02-0023-006 |
Numerical Solution for Binary Option Following Constant Elasticity of Variance Model |
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| Xueqiao Du,Hua Ding. Numerical Solution for Binary Option Following Constant Elasticity of Variance Model[J]. South China journal of Economy, 2006, 0(2): 23-28 |
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| Authors: | Xueqiao Du Hua Ding |
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| Affiliation: | Xueqiao Du Hua Ding |
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| Abstract: | Suppose that underlying asset follows Constant Elasticity of Variance model(CEV).We derive pricing formula of binary option. Using finite difference method, we obtain an algorithm. Then numerical examples are provided which indicate the validity of the algorithm. |
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| Keywords: | CEV model binary option finite difference algorithm |
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