商业银行流动性:风险测度、影响因素和对策研究 |
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引用本文: | 郭立仑,周升起.商业银行流动性:风险测度、影响因素和对策研究[J].经济学报,2023(3):59-83. |
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作者姓名: | 郭立仑 周升起 |
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作者单位: | 青岛大学经济学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金青年项目(71803122); |
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摘 要: | 2016年以来,我国金融市场“钱荒”现象频发,个别银行甚至因流动性危机破产。本文通过LMI模型,计算上市银行流动性错配指数,并以流动性错配指数体现的流动性风险状况为被解释变量,通过随机森林模型,分析流动性风险影响因素,为有效防控流动性风险提供理论依据。研究显示,同业净利差等经营环境因素,存款结构、收入结构等业务结构因素,以及业务发展、风险管理、财务管理等内部管理因素都会影响银行流动性风险。本文最后结合流动性风险影响因素,从经营环境、业务结构、内部管理3个维度提出防范化解建议,形成较为完善的银行流动性风险对策框架。
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关 键 词: | 商业银行 流动性风险 流动性错配指数 随机森林模型 |
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