|
|||||
|
|
| 山西汾酒的VaR研究 | |
| 作者姓名： | 王茜 |
| 作者单位： | 天津财经大学 |
| 摘 要： | 随着经济的迅速发展,金融衍生品和金融工具的发展也更加繁荣,人们对于风险的研究要求也越来越高.VaR方法(value at Risk),称为风险价值模型,是一种新型概念下的风险度量和管理工具,与传统的风险度量方法有区别.本文分别从Garch模型和移动平均法分别对股票山西汾酒的VaR方法进行实证分析,研究股票山西汾酒的风险价值. |
| 关 键 词： | 山西汾酒 股票 VaR GARCH模型 移动平均法 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |