|
|||||
|
|
| 蒙特卡罗定价方法与布莱克舒模型的比较分析 | |
| 引用本文： | 侯迎春,门明.蒙特卡罗定价方法与布莱克舒模型的比较分析[J].中国集体经济,2008(9). |
| 作者姓名： | 侯迎春 门明 |
| 作者单位： | 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 |
| 摘 要： | 通过对Black-Sholes(B-S)模型和Monte Carlo方法的比较分析研究,文章回答了如下问题:在Black-Sholes模型的价格随机过程下的Black-Sholes公式和Monte Carlo定价方法的区别,风险中性条件下的Monte Carlo定价方法即均衡的定价方法以及各定价因素的变化对不同方法定价的影响。 |
| 关 键 词： | Black-Sholes公式 风险中性 MonteCarlo方法 敏感性 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |