| 股市周内效应研究 |
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| 引用本文： | 王霞.股市周内效应研究[J].山东财政学院学报,2006,9(4):23-28. |
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| 作者姓名： | 王霞 |
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| 作者单位： | 山东财政学院,山东,济南,250014 |
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| 摘 要： | 将中国证券市场的数据按牛市和熊市进行划分，并分别对牛市、熊市和牛熊混合三种状态下的对数收益率数据计算描述性统计量，利用Kutskal—wallis检验考察周内效应的存在性，并利用胁Mann-Whitney检验和Levene检验分别从收益率均值和波动率角度考察周内效应的模式，进一步对香港和欧美股市作了类似的分析。通过比较分析。发现对于中国股市的周内效应分析不同于以往学者的结论；从周内效应来看中国股市与其他国家或地区的股市也有着很大的差异，表明中国股市至今还不够成熟。
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| 关 键 词： | 股票市场 周内效应 |
| 文章编号： | 1008-2670（2006）04-0023-06 |
| 收稿时间： | 2006-04-06 |
| 修稿时间： | 2006年4月6日 |
Study on the "Within the Week" Effect in Stock Market |
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| Wang Xia.Study on the "Within the Week" Effect in Stock Market[J].Journal of Shandong Finance Institute,2006,9(4):23-28. |
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| Authors: | Wang Xia |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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