| 人民币兑美元汇率的风险测量 |
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| 引用本文： | 严忠,刘亚琴.人民币兑美元汇率的风险测量[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2004,21(5):27-29. |
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| 作者姓名： | 严忠 刘亚琴 |
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| 作者单位： | 安徽工业大学,经济学院,安徽,马鞍山,243002 |
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| 摘 要： | 风险价值 (VaR)是一种计算金融市场风险的综合方法。基于ARCH模型的方差—协方差法计算VaR的基本原则 ,选取人民币 /美元的每日汇率为研究对象 ,测度了人民币兑美元汇率的风险轨迹。
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| 关 键 词： | VaR ARCH模型 人民币兑美元 汇率风险 |
| 文章编号： | 1671-9247(2004)05-0027-03 |
| 修稿时间： | 2004年4月12日 |
Risk Measurement of RMB/USD Foreign Exchange Rate |
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| Authors: | YAN Zhong LIU Ya-qin |
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| Abstract: | Value-at-risk(VaR)has been applied widely in recent years as an integrated method to measure financial risks.Based on auto-regressive conditional heteroskdatic(ARCH)model,and the research of RMB/USD foreign exchange rate,the risk course of it is measured |
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| Keywords: | VaR ARCH model RMB/USD exchange rate risk |
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