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| 股票风险度量熵方法与方差法一致性实证研究 | |
| 作者姓名： | 郭正权 王中魁 王欣欣 |
| 摘 要： | 本文首先根据均值-方差模型,得到上证50指数50只股票组合有效前沿上的10种优化组合;然后计算这些组合的熵,并以此作为风险度量,画出这50只股票组合的均值-熵有效前沿,与Markowitz均值-方差有效前沿进行比较分析.实证研究表明,股票风险度量的熵方法和方差法是一致的. |
| 关 键 词： | 股票组合 风险度量 熵方法 方差法 一致性 实证研究 分析 比较 Markowitz 优化组合 计算 有效前沿 指数 方差模型 均值 |
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