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| A股H股收益率和波动率研究 | |
| 引用本文： | 李大伟,朱志军,陈金贤. A股H股收益率和波动率研究[J]. 财贸经济, 2003, 0(12): 50-52 |
| 作者姓名： | 李大伟 朱志军 陈金贤 |
| 作者单位： | 西安交通大学 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金委员会优秀创新群体项目(70121001)，国家自然科学基金项目(B类-70028102)资助。 |
| 摘 要： | H股作为中国证券市场的一个有效补充,对中国吸引外资,促进国外投资者了解中国企业起到了极大的作用.考虑到H股市场得到信息的快捷性和准确性,本文重点研究了A股和H股之间收益率和波动率的关系,根据A股和B股相关研究和最后数据实证分析我们发现A股和H股两个市场的收益率并没有显著差异,然而H股的波动率却显著高于A股的波动率.而后对造成此结果的原因也进行了一些分析. |
| 关 键 词： | H股 A股 收益率 波动率 |
Research on the return and volatility discrepancy between H-share and A-share |
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