| 中国股票市场的价格行为研究 |
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| 引用本文： | 霍红,郭宣. 中国股票市场的价格行为研究[J]. 东北财经大学学报, 2006, 0(5): 10-14 |
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| 作者姓名： | 霍红 郭宣 |
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| 作者单位： | 东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116025 |
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| 摘 要： | 本文研究了我国股票市场的价格分布行为,分别讨论了正态分布、混合正态分布、t-分布以及含有序列相关的DGE-GARCH模型,对股票收益率无条件分布所表现出的尖峰肥尾、有偏性和波动聚集特征进行解释.实证分析的结果表明,尽管混合正态分布能够较好地拟合股票收益率,但是它需要估计的参数过多,比较而言,T-GARCH模型似乎更适于描述我国股票市场的价格行为.
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| 关 键 词： | 价格行为 混合正态分布 条件异方差 尖峰肥尾 |
| 文章编号： | 1008-4096（2006）05-0010-05 |
| 收稿时间： | 2006-07-06 |
| 修稿时间： | 2006-07-06 |
Study of the Price Behavior on China Stock Market |
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| HUO Hong,GUO Xuan. Study of the Price Behavior on China Stock Market[J]. Journal of Dongbei University of Finance and Economics, 2006, 0(5): 10-14 |
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| Authors: | HUO Hong GUO Xuan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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